总结一下 3 年美股交易

我从 24 年 7 月份开始美股交易。现在回头看，我的整个历程基本是这样的：

1. 看书，尽可能学习所有东西

技术分析、指标、市场心理、价格行为、K 线、支撑/阻力等等。

基本没什么用。

看书确实让我对市场如何运作有了一些直觉，也让我学会了各种术语，但它并没有真正教会我怎么赚钱。

知道什么叫 RSI 背离，和真金白银压在市场里的时候知道自己该怎么做，完全是两回事。

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2. 择时开仓

刚开始交易的时候，开仓绝对是最让人兴奋的部分。

凭感觉点击 Buy 。

然后瞬间就上头了。

所以很自然地，我把大部分时间都花在寻找所谓的“完美入场点”上。

更好的指标。

更好的时机。

更多确认信号。

更多形态。

我当时觉得，只要能把入场做得足够好，盈利自然就会随之而来。

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3. 择时平仓

然后，新手好运期结束了。

我开始亏钱。

很多交易其实一开始都会朝着我预期的方向走，但不知道为什么，最后还是能被我做成亏损。

或者，我会太早止盈，然后眼睁睁看着行情又继续跑了 50 个点。

于是，我开始转而择时平仓。

应该在哪里止盈？

什么时候应该移动止损？

要不要用移动止损？

要不要分批止盈？

突然之间，Buy 按钮已经没那么有意思了。

真正有意思的变成了 Sell 按钮。

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4. 继续看更多书，然后发现风险管理

然后我又注意到一件事：

我最大的那些亏损，其实并不是因为策略不好。

而是因为情绪化交易。

一次正常的亏损交易，可能只让我亏 200 美元。

但在亏损之后进行报复性交易，可能让我亏掉 1000 美元，甚至 10 倍以上。

所以我开始给自己制定各种规则。

我当时以为，解决办法很简单：只要制定足够多的规则，就能控制自己的情绪化交易。

结果最后，每一条规则都失败了。

事实是：我就是控制不住自己。

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5. 开始研究系统化交易

这最终把我推向了系统化交易。

我开始尝试把越来越多的交易决策转化成明确的规则。

思路很简单：

如果问题是由我的情绪造成的，那么规则就应该能够把情绪从交易过程中移除。

但这里有一个问题。

执行这些规则的人，依然是我自己。

而且事实证明，我似乎特别擅长给自己找理由，去违反自己制定的规则。

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6. 去年，我开始用 Codex 搭建自己的算法交易系统

于是我换了一个方向。

与其继续努力让自己变得更擅长控制情绪，我决定尽可能把自己从实际执行过程中移除。

去年，我开始使用 Codex 搭建自己的算法交易系统，目标非常简单：

严格按照事先定义好的规则执行入场，以及 SL/TP （止损/止盈）订单。

我不再手动开仓和平仓。

这件事很大程度上改变了我对交易的看法。

现在我不会再盯着图表想：

“我现在该买吗？”

我想的是：

“这条规则真的能产生交易优势吗？”

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7. 现在，我大部分时间都花在策略研究上

现在，我在交易相关事情上花的大部分时间，已经不是用来真正交易，而是用来研究策略。

我的流程通常大概是：

TradingView / YouTube → 找到一个有意思的想法 → 把规则精确定义出来 → 回测 → 分析结果 → 修改 → 再测试。

我找到的大多数策略，都无法通过这个过程。

有些策略在图表上看起来非常漂亮，但一旦把规则客观、明确地定义出来，就完全不行了。

有些只在特定的市场环境下有效。

有些基本上就是过拟合。

还有一些确实存在优势，但这个优势远没有介绍这个策略的人说得那么大。

不过偶尔，我还是会找到一些值得继续深入开发的思路。

而且很奇怪的是，我发现自己现在更享受这个过程，而不是亲自去点击 Buy 和 Sell 。

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这几年我学到的最重要的一件事是，我的交易历程其实并不是：

差的策略 → 更好的策略。

它更像是：

入场 → 出场 → 风险管理 → 交易心理 → 系统化规则 → 自动化 → 策略研究。

而且每一次，当我觉得自己终于找到了“最重要的那部分”时，我都会发现它下面其实还有另外一层。

也许有一天，我又会发现自己现在这套方法也是错的。

但至少目前，相比于试图预测下一根 K 线，我更喜欢去构建一个系统，然后验证它到底是否有效。

有没有其他 V2er 也经历过类似的转变？——从主观交易，逐渐转向系统化交易或者算法交易。

自动化真的改善了你的交易结果吗？还是说，它只是把问题从“交易执行”转移到了“策略设计”？